<読んで欲しい記事>

競馬の破産確率をエクセルを使ってシミュレーションしてみる

2019年12月19日

前回記事(確率論を導入)からもう一段階広げてみます。

バルサラの破産確率を使って自分で計算しようと思いますが難しくてよく理解できなかったので、このサイト(【株/FX】破産リスクを簡単に確認できるエクセルファイルを公開!!)にあったファイルを流用させてもらってますw

前回記事にて、僕の検証で算出した勝率28.2%の理論において、信用度(確度)95%で1年間(276件)試行した場合の誤差は約19%発生すると計算したので、その数値を利用します。下限の確率を引いてしまった場合の的中率は22.7%なのでこの最悪のパターンでシミュレーションしてみます。

<使う数値>
・初期資産: a
・投資額: n
・勝率: 22.7%
・単勝配当の平均値: x
・1回の利益: x*n/a
・1回の損失(資金割合): n/a

1年間(276件)試行時のシミュレーションを100回行った際の破産確率を求める。

<シミュレーション例>

 

<シミュレーション-1>
初期資産:1,000,000
投資額:15,000
勝率:22.7%
単勝配当の平均値:8.6倍(実績ベース)

<結果>

100回実行で勝率100%。最も資産が少なかったときで655,000となりました。

 

次に、単勝配当の平均値を変動させてみます。

<シミュレーション-2>
初期資産:1,000,000
投資額:15,000
勝率:22.7%
単勝配当の平均値:5.0倍

<結果>

100回実行で勝率100%。最も資産が少なかったときで499,000となりました。

ということで1回の損失(資金割合)が1.5%(15000/1000000)ならば、単勝の平均配当が5倍もあればまず負けないということがわかりました。

 

じゃあ1回の損失(資金割合)はどこまで許容することができるのか?現実的には2%くらいがメンタル的に限度なので2%で計算してみましょう。

<シミュレーション-3>
初期資産:1,000,000
投資額:20,000
勝率:22.7%
単勝配当の平均値:5.0倍

<結果>

100回実行で勝率100%。最も資産が少なかったときで420,000となりました。

 

ってことで、やっぱりどうやっても負けるわけないってことになるけど…。

 

ちなみに1回の損失(資金割合)を3%にしても勝率100%。1回の損失(資金割合)を4%にすると4回パンクして勝率が96%となる。

まとめると、勝率が22.7%で単勝配当の平均値が5倍の場合の回収率は単純計算で113.5%になるので、このくらいの数字だと資金割合は3%までが上限ということになる。

データに下駄を履かせまくってあらゆるリスクを考えまくり、元々の理論の回収率を100%以上も下げて安全に安全を重ねた結果が3%。

それでも僕はまだやっぱり不安なので2%までがいいかなと思う。

もちろんこれはあくまでも僕のデータでの結論なので、もっと的中率が高かったりすると全然違ってくるので注意してください。

 

(追記)

配当を常に一定で計算しているのがやはり納得いかなかったので配当も乱数で決定するようにして再実行しました。

具体的には単勝の配当は300円~700円(平均500円)に設定しています。これにより一撃による収益の上振れをなくしています。

 

<シミュレーション-4>
初期資産:1,000,000
投資額:20,000
勝率:22.7%
単勝配当:300円~700円(平均500円)

<結果>

100回中3回で資金がパンク。

100回中13回で回収率が100%未満(勝率87%)

→最悪の中の最悪のケースだが、2%だとややリスクあり。

 

<シミュレーション-5>
初期資産:1,000,000
投資額:15,000
勝率:22.7%
単勝配当:300円~700円(平均500円)

<結果>

100回中パンクは0回。

100回中7回で回収率が100%未満(勝率93%)

→1.5%なら安全と言える。

 

実際シミュレーション-4のような最悪なケースはさすがに想定されにくいので、繰り返しになるが資金割合は2%までは許容して問題なさそう。

 

特に問題ないと思うのでカスタマイズしたエクセルファイルをアップしておく。

破産シミュレーション

 

!創刊からの実績が評価され、レジまぐ(中央競馬)のトップにバナーが掲載されました!
「穴馬単勝1点買い理論」

競馬予想のレジまぐ

↓ 管理人への叱咤激励をお願いします ↓


最強競馬ブログランキングへ


人気ブログランキングへ